Moody's consideró positivo para los bancos mexicanos el índice de apalancamiento mínimo del 3.0 por ciento para todas las instituciones comerciales, con efecto inmediato, establecido el 5 de octubre pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV).
La calificadora internacional de riesgo crediticio refirió que desde 2016 la CNBV, como regulador del sistema financiero mexicano, ha prescrito que los bancos calculen y revelen sus índices de apalancamiento, sin establecer un mínimo.
Estimó que el nuevo mínimo es positivo para efectos crediticios para los bancos mexicanos, porque asegurará que los prestamistas no aumenten sus balances en exceso en relación con su capitalización principal, y que las regulaciones mexicanas estén más en línea con los estándares globales.
El índice de apalancamiento complementará el marco de capital de México y ayudará a abordar las deficiencias de las medidas de capital basadas en el riesgo, abundó la agencia evaluadora en un reporte.
Indicó que estas deficiencias incluyen su complejidad y falta de transparencia; las posibles limitaciones en su comparabilidad en relación con las ponderaciones de riesgo utilizadas por los diferentes bancos; estimaciones deficientes de los riesgos de la cola y eventos de baja frecuencia y alto impacto; y la insensibilidad histórica al deterioro de las condiciones crediticias ante una recesión.
En resumen, resaltó, se asegurarán de que los bancos mexicanos no se excedan en el apalancamiento, incluso cuando mantengan índices adecuados de capitalización ponderada por riesgo, al optimizar el consumo de capital a través de un enfoque en activos con bajas ponderaciones de riesgo.
Moody's estimó que los bancos mexicanos superarán cómodamente el nuevo requisito de apalancamiento mínimo.
Refirió que a junio de 2018, el índice de apalancamiento promedio ponderado para los siete prestamistas más grandes del país (que comprenden el 80 por ciento del sistema) fue de alrededor de nueve por ciento.
